奥地利中央银行:信用风险管理指引.doc

归功于风险能处置指导:评级起形成作用的人与检验
由奥地利中央堆(OENB)和朗伯德街协会构成
目 录
归功于风险能处置指导:评级起形成作用的人和检验1
1、 4
2 信誉评价的粹消息盘问7
2.1内阁和公共机关8
2.2堆家的职业维修储备物质者10
2.3连队客户 – 连队/连队家12
2.4连队客户 – 专业借16
2.4.1定约雇用融资18
2.4.2定约雇用融资18
2.4.3商品融资19
2.4.4创收现实性融资19
2.5 零卖客户20
2.5.1群众义卖市场事情21
2.5.2 人称代名词堆23
三。经用信誉评价起形成作用的人24
3.1 探试法起形成作用的人24
3.1.1 典型评定鱼鳞25
3.1.2 定性的系统25
3.1.3 专家系统27
3.1.4含糊逻辑系统28
3.2 总数起形成作用的人29
3.2.1 多元判别式剖析30
3.2.2 回归起形成作用的人31
3.2.3人工神经网33
3.3因果性起形成作用的人35
3.3.1得到或获准停止选择物价起形成作用的人35
3.3.2现金流动量(模仿)起形成作用的人36
3.4混合体式36
3.4.1型36型横向结成
3.4.2应用笼罩(Override重行精确地解释)停止起形成作用的人典型的人物描写结成 38
3.4.3上流应用探试法预防规格38
4评价每个评级分离39的起形成作用的人适应性。
4.1根本机能盘问39
4.1.1 Pd作为指标值39
4.1.2完整性40
4.1.3客观现实40
4.1.4验收水平仪41
4.1.5连贯41
4.2每种模式41的适应性
4.2.1探试法起形成作用的人(探试法) Models) 41
4.2.2总数起形成作用的人42
4.2.3因果性起形成作用的人43
5评级起形成作用的人45的开展
5.1 消息集的产品集47
5.1.1 消息盘问和资源47
5.1.2 消息收集与整理48
5.1.3范本54的精确地解释
5.2开展分应变量56
5.2.1单精神错乱剖析58
5.2.2 多精神错乱剖析61
5.2.3 累积分应变量62
5.3 刻度评级起形成作用的人64
5.3.1逻辑回归65的刻度
5.4 转变矩阵66
5.4.1年转变矩阵67
5.4.2 转变矩阵69年
6 检验评级起形成作用的人72
6.1定性的检验74
6.2定量检验75
6.2.1轻视76
2.2.2刻度回溯实验的90
62.3回溯播送矩阵98
62.4稳定性的100
6.3规格101
6.4压力实验的 104
6.4.1压力实验104的精确地解释和必要性
4.4.2压力实验105的根本精神错乱
6.4.3开展压力实验106
4.4.4压力实验110的抬出去和评价
7 计算违背诺言破财率(LGD)110
7.1 破财111的精确地解释
7.2 LGD 112的决定因素计算
7.2.1非零卖事情打中考虑到LGD破财身分112
7.2.2 零卖业114的LGD考虑到破财分离
7.3 破财115的决定因素书信抚养者的引人注目
7.3.1 考虑到亏耗决定因素书信抚养者115
7.3.2 客户典型117
7.3.3 度量典型117
7.3.4 市的第119类
7.3.5 度量典型与客户典型119经过的润色
7.4 LGD决定因素计算办法120
7.4.1 自顶滑降办法121
7.4.2自下而上法 122
7.5 违背诺言破财率计算起形成作用的人12的营造
8。违背诺言风险表露(EAD)128
8.1 事务典型128
8.2客户典型 129
8.3 EAD 130的计算办法

简介
奥地利朗伯德街政府和奥地利国家堆在附近的归功于风险引人注目与剖析这发动的协同宣布了整数的的著作,与此同时奥地利央行在附近的评级起形成作用的人和检验方位的准则也停下暴露。这整数的准则是对以下两个要紧开展的回应:最初的,堆更注重可持续开展和胜过。其二,巴塞尔堆接管委任和除英国外的欧洲国家委任着陆巴塞尔拟定草案2中倾向于堆室内的监控打中违背诺言概率,违背诺言破财率和违背诺言风险表露了接管机构的开展。估计从2006岁末开端。,一旦完成适当的,这些新的接管规格将使堆应用IRB来计算Reg。。从此处,这些准则的行动不仅是为归功于机构储备物质独身IRB评级法也为有针对用本人的PD,LGD和/或EAD计算堆的风险评价。。
这公文的行动是储备物质独身在此域名目前的的最好的计算办法来扶助堆开展他们本人的计算系统。特别的,本指导处置以下成绩:
必不可少的事物精确地解释哪一分离(事情范围/用户)?
在事先调整的IV中计算有先行词输出决定因素和消息盘问
哪种起形成作用的人和办法最适合于事先调整的工夫片刻?
有先行词顺序可以用来检验和合适的起形成作用的人?
在瞬间分离,对违背诺言概率的处置提升了特殊盘问。。率先,敝将在第一流的章和信誉评价中议论。

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